答:在隐含波动率很高时,做买方确实不易,加上流动性不佳,且您又己知现在隐波动率很高,若有方向性的看法,建议可用垂差的方式来做,不过仍需提醒,流动性门问题要多加留意。 浅入隐含波动率_Pad0y的博客-CSDN博客_隐含波动率 那个 sigma 值就是隐含波动率。 第1个数字49是变量i在程序结束时的值，0.25是隐含波动率，最后一个数值是计算得到的看涨期权价格和给定的看涨期权价格（即 3.30 美元）之间的绝对差值。 欧式期权的隐含波动率 期权隐含波动率偏高 _ 东方财富网
1. 各类资产波动率分地区纵览 股票类波动率指数方面，本周欧美地区主要股指隐含波动率指数不同程度下跌，亚洲股市波动小幅上涨，全球股市波动率略低于近3个月中位数；欧洲股市大幅上涨，美国股市在历史高位横向调整，国内a股惨淡下跌。
其中，深发sfc2属于价格比较高而隐含波动率比较大的权证，隐含波动率的变动会抵消标的股票价格变动的影响，虽然标的股票价格出现上涨，深发 好股票软件下载网(www.goodgupiao.com)提示：您正在下载的是：通达信实用波动率副图指标 附图 此指标旨在帮助股民量化地识别出大波动活跃股。 原指标利用自然对数和标准差来计算波动率，新版指标增加了日内波动率并辅以权重指数进行叠加。 手机东方财富网是东方财富网的手机门户网站，为亿万用户打造一个手机联通世界的超级平台，提供7*24小时全面及时的财经中文资讯，内容覆盖国内外突发事件、股市资讯、全球新闻、产业资讯、实用信息等。手机东方财富网触屏版 - eastmoney.com 投资者可以采取在隐含波动率较低时买入而在较高时卖出权证的方法来获利。 二、与历史波动率做比较,确定买卖时机。若投资者已经决定了买卖方向,可以将历史波动率与隐含波动率做比较,在隐含波动率低(高)于历史波动率的时候买进(卖出)权证。 受标的50etf价格走高影响，昨日50etf认购期权合约普遍走强，认沽期权合约集体下跌。截至收盘，11月平值认购合约"50etf购11月2450"隐含波动率为21.18
在股市中，我们常常会听到波动率这样的一个词汇，在之前的文章中小编也有为大家介绍过关于股票波动率的一是历史波动率，它是通过使用一个计算标准差的公式对标的工具在过去价格变化快慢的衡量;二是隐含波动率，只与期权有关，它是期权市场对标的物在期权生存期内即将出现的统计波动率
正点财经为您提供期权隐含波动率，期权隐含波动率的含义。历史波动率计算的是市场的波动率。隐含波动率指的是期权价格中隐含的市场波动率。隐含波动率和历史波动率大体相同.但偶尔会出现不同.隐含波动率 … 波动率_360百科
目录. 一、什么是隐含波动率？ 1.1 隐含波动率可以反映市场对未来波动率的预期 . 1.2 隐含波动率的度量:波动率指数vix. 二、vix指数在择时方面的一些应用 . 2.1 vix 指数的一些特点 . 2.2 海外市场中，vix指数曾多次发挥危机预警功能. 2.3 对vix指数择时效果的研究与应用. 三、vix指数在国内市场的实证
合的delta 值为0，则风险敞口不受股票价格波动的. 影响。 较高。 关键词：可转债 delta 套利策略波动率夏普比率 转债市场价格隐含波动率，通过期权定价公式倒推. 2017年3月27日 当其他因素不变，波动率越高期权的价格也越高，即与期权权利金成正相关关系。 期权的实际价格是由众多期权交易者竞争而形成，因此，隐含波动率代表了市场参与 者对于市场未来的 不了解股票的人想了解股票，如何入门？ 2019年4月23日 期权市场计价显示，推特1天期隐含波动低点价格为31.14美元；1天期隐含波动高点 价格为37.48美元。除推特外，其他股票的隐含波动率并不高，这 2014年9月20日 波动率斜率指的是同一标的物的不同执行价格的期权具有不同的隐含波动率， 对于股票市场的反向波动率斜率，并不是由于股票下跌的机会大于上涨的 率的 期权，卖出高隐含波动率的期权，就可以从波动率的相对变化中获利。 2014年2月27日 例如A公司股票期权以40%的隐含波动率进行交易，而B公司股票以20%的 率高于 隐含波动率，投资者将获得收益，这是波动率变化所带来的收益。 2012年6月7日 什麼是波動性？What is Volatility? - 期權權利金和隱含波動性的關係？ Option Premium and Implied Volatility - S&P500波動性指數- VIX 美股現金 2019年4月23日 期权市场计价显示，推特1天期隐含波动低点价格为31.14美元；1天期隐含波动高点 价格为37.48美元。除推特外，其他股票的隐含波动率并不高，这
图 10：上证指数日对数收益率形成波动率簇集 图 11：A 股市场条件（实现）波动率今年上台阶 来源：Wind，莫尼塔研究 图 12：隐含波动率与中国波动率（IVIX）指数 图 13：隐含波动率对未来一期股指波动率具有解释力 来源：Wind，莫尼塔研究 *图12数据日期为（2015
隐含波动率高在历史波动率的计算方法中，将概率论引人期权定价模型。隐含波动率高比如，隐含波动率高根据一个特定时间段内、某只产品(股票、期货合约、或期权)的实际收盘价的平均仇所计算山的标准差，隐含波动率高反映了这些收盘价的离散度或其波动福度。