5年期国债期货 | 中国金融期货交易所 5年期国债期货合约表: 合约标的: 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债: 每日价格最大波动限制: 上一交易日结算价的±1.2%: 可交割国债: 发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债: 最低交易保证金: 合约价值的1% 《上海期货交易所白银期货合约》（修订案） 合约月份. 1 － 12 月. 交易时间. 上午 9:00 － 11:30 ，下午 1:30 － 3:00 和交易所规定的其他交易时间. 最后交易日. 合约月份的 15 日（遇国家法定节假日顺延，春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知） 交割日期. 最后交易日后连续五个工作日. 交割品级 10年期国债期货 | 中国金融期货交易所 10年期国债期货合约表: 合约标的: 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债: 每日价格最大波动限制: 上一交易日结算价的±2%: 可交割国债: 发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债: 最低交易保证金: 合约价值的2%
2. 期货价格和现货价格 ? 决定远期合约和期货合约价格的一个关 键变量是标的资产的市场价格 2.1 期货价格和现货价格的趋同性 ? 当期货合约的交割日临近时，期货价格 逼近标的资产的现货价格。 期货 价格 现货 价格 现货 价格 期货 价格 ? 时间 ?
期货价格_360百科 期货价格,期货价格是指期货市场上通过公开竞价方式形成的期货合约标的物的价格。期货价格是指交易成立后，买卖双方约定在一定日期实行交割的价格。期货交易是按契约中时间，地点和数量对特定商品进行远期(三个月、半年、一年等)交割的交易方式。其最大特点为成交与交割不同步，是在成交 在交割期间，期货价格高于现货价格将存在套利空间。为什么呢？ 如果在交割期间，期货价格高于现货价格。套利者将买入现货，卖出期货合约，并立即交割，赚取价差。如果在交割期间，期货价格低于现货价格，将不会存在同样完美的套利策略。因为套利者买入期货合约，但不能要求立即交割现货，交割现货的决定是由期货空方作出的 这个是升贴水，现货跟 期货合约是什么_东奥会计在线 - dongao.com 期货合约是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。一般用现金进行结算。期货市场的发展，大致经历了由商品期货到金融期货，交易品种不断增加，交易规模不断扩大的过程。
根据国债期货与最便宜可交割国债（ ctd ）之间的关系，国债期货合约的久期和基点价值计算方法如下： （ 1 ）期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子（ cf ）。 这是由于，到期日时期货价格收敛于最便宜可交割国债的转换价格，在到期日可知：
合约月份. 1 － 12 月. 交易时间. 上午 9:00 － 11:30 ，下午 1:30 － 3:00 和交易所规定的其他交易时间. 最后交易日. 合约月份的 15 日（遇国家法定节假日顺延，春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知） 交割日期. 最后交易日后连续五个工作日. 交割品级
上市品种 ：指期货合约交易的标的物，如合约所代表的玉米、铜、石油等。并不是所有的商品都适合做期货交易，在众多的实物商品中，一般而言只有具备下列属性的商品才能作为期货合约的上市品种：一是价格波动大。二是供需量大。三是易于分级和标准化。
9月初，苹果2001合约反弹到8500点左右。但是整个9月份盘面是快速下挫，到9月底跌倒了7400点。究其原因，前期贸易商高价采收的早熟果并没有多少盈利，且产量已基本恢复到往年的正常水平，同时库存红富士价格开始持续下滑，多重打击造成了期价的下跌，10月份苹果2001合约整体处于振荡偏弱状态。 1993年，mgrm出售了大量远期供货合同，合同内容基本上是，在未来5~10年以固定价格向需求方供应原油、加热油和汽油，不管合约的长度如何，这些固定价格比合约协商时的现货市场价格每桶高3~5美元；此外，远期供货合同还给了对方在现货价格上升到合约规定的固定价格之上时以现金结算的选择权
美国股指期货价格周一夜间下跌，因原油价格持续下滑。道琼斯指数期货最新下跌约100点，跌幅0.5%，标普500指数期货和纳斯达克100指数期货也下跌。
在交割期间，期货价格高于现货价格将存在套利空间。为什么呢？